第二节 对称分布的稳健预测区间和百分位数估计

有研究使用稳健方法对随机样本中双加权区间的单个值进行预测。大部分信息都在样本的极端值中，而这些极端值可对稳健估计造成影响。因此，预测值或百分位数很难进行稳健估计，总体分布出现重尾时，情况会进一步复杂。在“随机样本中双加权预测区间”研究中，能够有效地从样本的极端值中抽取信息而不“破坏”数据。另一方面，当总体分布出现重尾时，使用传统的T分布统计建立的参考区间会变宽。研究中提到的双加权法能提供合理准确的预测区间，即使在要求很高的情况下，如样本量非常小，但期望的预测水平比较大的情况下（例如，仅在10个观测值的基础 ......