二、稳健回归方法进展

较早的稳健回归技术可以见之于Edgeworth，他提出将“残差绝对值之和极小化”的原则，得到L1估计（相应地普通最小二乘估计称为L2估计），也称为最小绝对离差L AD回归（least absolute devia tions regression）或“最小一乘回归”。这里所介绍的这些方法以及在此基础上结合最小二乘法进行两步估计都可以实现这种折中，如MM估计在对尺度参数和在此基础上对回归参数分别进行M估计时在估计函数中选用不同的k值，可得到不同的失效点和估计效率让应用者来折中。 ......