第三节 典型相关变量及典型相关系数的求法

下面考虑典型相关变量及典型相关系数的求法。设第一组变量为X ＝（X1，X2。Yq）′（设p ≤ q），求出X，Y的协方差矩阵.其中∑ XX为p × p阶矩阵，是第一组变量的协方差矩阵，YY为q×q阶矩阵,是第二组变量的协方差矩阵，XY=∑′YX为p×q阶矩阵,是第一组变量与第二组变量之间的协方差矩阵，且当∑为正定阵时，XX, YY也是正定阵。求典型相关变量的U，V的问题，即在U，V的方差均为1的条件下，求适当的a，b，使得U，V之间的相关系数。Yq）的样本观测值求出典型相关系数和典型相关变量。类似地，可求 ......