第四节 加权直线回归

前述直线回归方程的最小二乘估计方法对于模型中的每个观测点是同等看待的，反映在确定回归直线时每个点的残差平方之后的合计要最小。然而在某些情况下，根据一定的专业知识考虑并结合实际数据，某些观察值对于估计回归方程显得更“重要”，而有些并不很“重要”，此时可以采用加权最小二乘估计（weighted least su m of squares esti mation）。针对此情形，一个自然的想法是残差方差小的数据比残差方差大的数据对于回归方程的估计应该起更大的作用，于是考虑用各点残差方差的倒数作为权重。例如以某种残 ......