第二节 典型相关分析的数学模型

设有两组指标X1，X2，… Xp与Y1，Y2，…，Yq，考虑它们如下的线性组合。一般地，称Ui、Vi为第i对典型相关变量（canonical correlation variable），称rUi，Vi，为第i典型相关系数（canonical correlation coefficient），如果。由上面的定义可知，同一组指标的各典型变量之间互不相关，即Ui与Uj（i ≠ j）互不相关，Vi与Vj（i ≠ j）互不相关。各典型变量的方差为1，即Ui和Vi的方差均为1。且典型相关系数是按其绝对值从大到小排序的 ......