第一节 稳健回归方法

经典情况下除了假定了未知参数β与已知自变量X的线性关系外，通常还假设误差项ε独立同分布，期望为0，方差为常数，且X的各向量间也相互独立，此时对参数的求解通常使用所谓“最小二乘法”（least sum of squares，LS）估计。在此基础上进一步作统计推断时还需要求ε服从正态分布，得到所谓“正态误差模型”。为了有效解决经典模型假设条件不满足时的回归估计问题，逐渐发展起来的稳健回归方法已形成近代回归分析的一大方向。 ......