一、指数平滑方法的数学模型

在指数平滑预测中，对新数据和老数据不是同等对待的，α是权系数，平滑值为：平滑值＝ α ×（新数据）＋（1 － α）×（老数据）（22‐。在实际计算时，数据处理是按几级分几次做的。对平滑值再作适当计算就可求得下述预测模型：线性预测模型为＾ Yt ＋ T ＝ at ＋ btT（22‐。3）式中＾ Yt ＋ T为t ＋ T时刻的预测值，而T就是以t为起点向未来外推T时刻，即到t ＋ T时刻。模型中的参数at、bt、ct可用下列公式来估计。计算时，所用的数据形式见表22‐2。 ......