[文献资料]28﹒3 原理概述

称ARI MAX为动态回归模型。ARI MA过程提供了一个综合的工具包来进行模型的识别、参数估计及预测。ARI MA模型的构建由3个阶段组成：模型的识别阶段:在识别阶段，可通过identify语句识别差分数、计算自相关、偏自相关、逆相关、互相关系数。因此，对于传递函数时间序列数据，传递函数模型的识别和干扰模式的识别，模型识别采用的是计算输入和输出序列的互相关函数，根据互相关函数显著不为零的期数确定p和q值。值得注意的是：对于多重时间序列，需要有对应的xt的数值，才能对yt进行预报。 ......