二、Monte Carlo 方法的误差

对于Monte Carlo方法的近似值和真值之间的误差，可由中心极限定理推得。由此可知，不等式近似地以概率1 － α成立，且误差收敛速度的阶为O n － 1／2 ( )。通常，Monte Carlo方法的误差ε定义为。表8‐1给出的是几个常用的值：表8‐1常用误差参数值。需要指出：第一，Monte Carlo方法的误差是有概率性的，这与一般意义上的误差是有区别的。第二，误差的均方差是未知的，可以用其估计值。来代替，计算所求量的同时，可计算出误差的均方误差＾ σ。 ......