三、ARI MA 的计算步骤

模型的识别是ARI MA分析中关键的一步，但也带有一定的主观性。即必须确定ARI MA（p，d，q）过程中的三个整数p，d和q，从而确定序列。ARI MA还可用于处理周期性变动的序列，周期性模型还需要另一个参数，以描述周期变动。要识别一个隐藏在时间序列里的基本模型，首先应从散点图中确定序列是否是平稳的，因为AR和MA模型需要平稳序列。若序列是非平稳的，即它的平均水平和方差波动很大，必须对序列进行变换，直到得到一个平稳序列，而最常用的变换方法就是差分。要做一个控制图表，对超出序列（该序列即是用于估计模型的序 ......