第五节 常用的Monte Carlo 抽样方法

在构造了分布后，就要从已知分布进行抽样，一般而言，由已知分布的随机抽样可以认为是从已知分布的总体中产生样本。随机数序列是由单位均匀分布的总体中抽取的简单样本，故它属于一种特殊的由已知分布的随机抽样方法。接下来所讨论的抽样方法，是基于随机数序列，运用严格的数学方法进行任意分布的抽样。只要所用的伪随机数序列满足均匀且相互独立的要求，那么由它而产生的任何分布的简单样本满足独立同分布的要求。对于某种抽样方法，如果它能够较好的节省计算机时间，不论其实现如何复杂，都认为是一种可取的方法。 ......