[文献资料]（五）平稳性序列

如果一个时间序列的概率分布与时间t无关，则称该序列为严格的（狭义的）平稳时间序列。协方差为时间间隔t的函数。则称该序列为宽平稳时间序列，也叫广义平稳时间序列。我们这里主要介绍宽平稳时间序列，其中常用的为ARMA模型。时间序列中最简单的是所谓白噪声序列，记为ε t ， t = 0 ， 1, 2.白噪声如同随机误差一样，一般的时间序列受白噪声干扰。P的特例，即AR （ p ） = ARMA （ p ， 0 ） ， MA （ q ） = ARMA （ 0 ， q ） ，所以统称时间序列的ARMA模型。 ......