[速览]一、分类风险模型

假定第i投保单的分布参数λ i依赖于外生的风险因素向量x i ′ ＝（x i1，x i2。X im），其中m为风险因素的个数。这时，混合Poisson分布即为负二项分布，即：我们把以伽玛分布为结构函数的负二项分布称为分类风险模型。在得到样本后，易求得分类风险模型参数α i与τ i的矩估计值为：设在一个保单组合中，某投保人的先验信息为（k 1，k 2。即每个人的后验保费水平除以保险人对每个投保人收入的期望水平α i／τ i，于是，经过上述调整后得到的投保人的后验保费水平为。 ......