[速览]一、基本概念

设随机过程{ X（t），t ∈ T }，其中时间T ＝ { 0，1。状态空间I ＝ 0，1，2。当马尔可夫链的状态为有限个时，称为有限链，否则称为无限链。马尔可夫链在时刻n处于状态i的条件下，到时刻n ＋ 1转移到状态j的条件概率，即P { X（n ＋。根据转移概率是否恒定，马尔可夫模型可分为马尔可夫链和时间相关的马尔可夫过程（time‐dependent Markov process）两种。1）＝ j ｜ X（n）＝ i } ＝ P ij，则称此马尔可夫模型为齐次马氏链（即关于时间为齐次），通常也称为马 ......