1﹒主成分分析的数学模型

假定有n个个体的p个指标（变量），构成一个n × p阶的实测数据矩阵。为了克服这一困难，就需要进行降维处理，即用较少的几个综合指标代替原来较多的变量指标，而且使这些较少的综合指标既能尽量多地反映原来较多变量指标所反映的信息，同时它们之间又是彼此独立的。M）相互线性无关。2、…、x p的一切线性组合中方差最大者，z 2是与z 1不相关的x.则新变量指标z1，z2。Z m分别称为原变量指标x.第m主成分。 ......