[文献资料]二、主成分性质

的协方差矩阵∑*就是原有随机向量的相关矩阵R,从相关矩阵R出发求主成分，其主成分具有如下优良性质。各主成分的方差为其原有指标相关矩阵的特征值，第一主成分的方差最大，所承载信息量最大，其后依次减小。结合性质3 ，关于主成分的实际医学意义，必须根据主成分关于各原始变量的系数符号、系数的绝对值大小及各原始变量的医学意义来确定。主成分除上述重要性质外，还有其他优良性质，如原有变量空间任意两点间距离，与主成分空间对应点间距离相等。原有变量Xi与主成分向量的复相关系数等于1 。这些也是主成分聚类、主成分回归的理论基础 ......