二、逐步回归

在一些观察性研究中，研究者的目的是想确认哪些因素对应变量影响最大或者想得到最佳预测模型。对于多重线性回归模型而言，也就是要求：①引入回归模型的自变量都有统计学意义。增加任何一个自变量进入模型,都会导致模型中某些自变量没有统计学意义。在备选自变量较多的情况下，最优子集回归的计算量非常大，所以一般采用逐步回归方法得到或逼近满足上述3点的回归模型。由于逐步回归是逐个选择最优变量，所以逐步回归得到的回归模型不一定是最佳预测模型。表20‐9例20‐3的逐步回归的最终回归模型的参数估计及其标准化回归系数。 ......