一、全局择优法

全局择优法是对自变量各种不同的组合所建立的回归方程进行比较，进而从全部组合中挑出一个“最优”的回归方程。决定系数R2可以用来评价回归方程的优劣，但随着自变量个数的增加，R2将不断增大，若对两个具有不同个数自变量的回归方程进行比较时，不能简单地用R2作为评价回归方程的标准，还必须考虑方程所包含的自变量个数的影响。式中n为样本含量，R2为包含p（p ≤ m）个自变量的回归方程的决定系数。其中（SS残）p是由p（p ≤ m）个自变量作回归的误差平方和，（MS残）m是从全部m个自变量的回归模型中得到的残差均方。表 ......