第三节 典型相关变量及典型相关系数的求法

下面考虑典型相关变量及典型相关系数的求法。Yq）′（不妨设p ≤ q），求出X，Y的协方差矩阵.求典型相关变量的U，V的问题，即在U，V的方差均为1的条件下，求适当的a，b，使得U，V之间的相关系数。3）进行了正规化，从而得出第一对典型相关变量U1 ＝ a ′ 1X，V1 ＝ b ′ 1Y，且U1，V1具有最大的相关系数λ 1（即。6），可解得第i对典型相关变量Ui，Vi使其具有第i大的相关系数λ i（即rUi，Vi）（i ＝ 1，2。Yq）的样本观测值求出典型相关系数和典型相关变量。类似地，可求出第i对 ......