[文献资料]24﹒3 原理概述

Poisson回归是以计数资料为响应变量的标准回归模型，但是Poisson分布中要求均数和方差相等，实际数据往往并不符合这一假定，方差有时会大于均数，也就是所谓的过离散，这将导致模型参数估计值的标准误偏小，参数Wald检验的假阳性率增加。在对模型进行残差分析时，常用的残差有Pearson残差、Anscombe残差和偏差残差，这些都与其他类型的广义线性模型相近，负二项分布的偏差为：为了在更广泛的范围内拟合实际数据，基本的负二项回归模型被扩展为一系列不同形式的模型。Vuong检验统计量可以用于比较负二项回归模 ......